Các nhân tố ảnh hưởng đến giá chứng khoán tại thị trường chứng khoán thành phố Hô Chí Minh ( Hose)
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến giá chứng khoán niêm yết trên sàn chứng khoán Tp.Hô Chí Minh bằng việc sử dụng mô hình VAR. Nghiên cứu này mở rộng các nghiên cứu ở Việt Nam trước đó sử dụng 2 biến lãi suất và sản xuât công nghiệp và đưa thêm một số biến vào mô hình VAR, sử dụng 7 biến là: Chi số sản xuất công nghiệp, chi số giá tiêu dùng CPI, cung tiền M2, ty giá EXC, lãi xuât IR, giá dầu OIL, và chi số MCSI EM. Kết quả phân tích cho thây trong ngắn hạn thị trường chứng khoán Việt Nam là một thị trường thông tin yếu khi các biến vĩ mô ít ảnh hưởng đến giá chứng khoán, ngoại trừ giá dầu, cung tiền, lãi suât và chi số MSCI EM. Tuy nhiên, trong dài hạn thị trường chứng khoán Việt Nam lại có mối tương quan với các nhân tố vĩ mô cơ bản.
Phát triển bởi Lạc Việt